Магазин `Купить с доставкой`

Доставка до пунктов выдачи или почтой.

TwitterRSS

Финансы, банковское дело
Автор Ширяев В.И.



В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети".
Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Издание стереотипное.

Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика

Производитель: URSS

Цена: 429.00 руб.

Описание:
В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Издание стереотипное.


В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа.
Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала.
Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.

Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы

Производитель: URSS

Цена: 815.00 руб.

Описание:
В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.


В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых и сложных процентов, методы наращения и дисконтирования, потоки платежей и производные финансовые инструменты.
Многочисленные примеры разъясняют и облегчают восприятие теоретического материала.
Пособие предназначено для студентов и аспирантов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике" и других экономических специальностей, преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Финансовая математика. Потоки платежей, производные финансовые инструменты

Производитель: URSS

Цена: 470.00 руб.

Описание:
В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых и сложных процентов, методы наращения и дисконтирования, потоки платежей и производные финансовые инструменты. Многочисленные примеры разъясняют и облегчают восприятие теоретического материала. Пособие предназначено для студентов и аспирантов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике" и других экономических специальностей, преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.


В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано примененение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования.
Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.

Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

Производитель: URSS

Цена: 339.00 руб.

Описание:
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано примененение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.


В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика

Производитель: URSS

Цена: 954.00 руб.

Описание:
В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.


В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.

Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

Производитель: URSS

Цена: 673.00 руб.

Описание:
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.


В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.

Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

Производитель: URSS

Цена: 1062.00 руб.

Описание:
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.


В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.

Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы

Производитель: URSS

Цена: 606.00 руб.

Описание:
В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.


В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.

Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы

Производитель: URSS

Цена: 955.00 руб.

Описание:
В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.



Отобрано товаров 9
(c) nzrv.ru

Яндекс.Метрика